Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Média móvel simples - SMA O que é uma média móvel simples - SMA Uma média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada adicionando o preço de fechamento da segurança por um determinado período de tempo períodos e, em seguida, dividindo este total pelo número de períodos de tempo. Como mostrado no gráfico acima, muitos traders observam as médias de curto prazo cruzarem acima das médias de longo prazo para sinalizar o início de uma tendência de alta. As médias de curto prazo podem atuar como níveis de suporte quando o preço experimenta um recuo. Carregando o jogador. Média Móvel Simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável na medida em que pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da garantia por um certo número de períodos e dividindo este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio do título durante o período de tempo. Uma simples média móvel suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preço de um título. Se a média móvel simples apontar para cima, isso significa que o preço das seguranças está aumentando. Se estiver apontando para baixo, significa que o preço da segurança está diminuindo. Quanto mais longo for o tempo para a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura é mais próxima dos dados de origem. Significância Analítica As médias móveis são uma importante ferramenta analítica utilizada para identificar as tendências atuais de preços e o potencial para uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-la para identificar rapidamente se uma segurança está em tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora um pouco mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada uma cobrindo prazos diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, uma tendência de alta é esperada. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Padrões Comerciais Populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma morte cruzada ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Este é considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estão na loja. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçado por altos volumes de negociação, isso pode sinalizar ganhos adicionais estão na loja. Thomas Bulkowski8217s atividades de investimento bem sucedido lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões gráficos. Ele pode ser encontrado em Support this site Clicando nos links (abaixo) você será levado para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Moving Average Study Em todos os casos, a recompensa aumenta mesmo quando o risco de uma falha diminui, mas as diferenças são pequenas quando comparadas ao movimento de benchmark. Metodologia de Estudo da Média Móvel Eu medi o movimento de 36 tipos diferentes de padrões de gráficos (como topos duplos e fundos de cabeça e ombro) usando o preço de fechamento um dia antes da fuga para a máxima ou baixa final. A máxima final é o pico mais alto antes que o preço caia em pelo menos 20 ou feche abaixo da parte inferior do gráfico. A última baixa é o vale mais baixo, antes que o preço aumente em pelo menos 20 ou suba acima do topo do padrão gráfico. Em outras palavras, estas são negociações perfeitas, e não se deve esperar obter resultados semelhantes, mas elas são suficientes para fins de comparação. Eu usei 21.696 trocas de amostras cobrindo o período de abril de 1989 a janeiro de 2009. Isso abrange dois mercados em baixa, como exemplificado pelo SampP 500 caindo pelo menos 20 durante 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 e outro período de 11 de outubro de 2007 a o final do estudo (janeiro de 2009). Datas fora desses intervalos são classificadas como um mercado em alta. Para cada negociação, eu registrei o valor de várias médias móveis simples (9, 20, 50 e 200 dias) e comparei com o preço de fechamento no dia anterior ao breakout. Para as falhas, eu contei o número de vezes que o preço após a fuga não conseguiu mover pelo menos 5 e 15 antes de atingir o máximo ou o máximo final. Também comparei a tendência da média móvel, para cima ou para baixo, e comparei-a com o movimento pós-fuga e com a taxa de falhas. Resultados médios móveis do estudo A tabela a seguir mostra as taxas de falha com base na queda de preço para afastar mais de 15 do preço inicial. Escolhi exibir isso em vez da taxa de falha 5 porque as contagens de amostra são maiores e os resultados são mais consistentes. Se o preço se mover em pelo menos 15 após uma fuga, há uma boa chance de que um comerciante possa capturar pelo menos parte desse lucro. A tabela acima destaca em vermelho quando a média móvel excede o aumento ou declínio do benchmark e tem uma taxa de falha menor. Por exemplo, usando a terceira linha para baixo, o movimento de todas as ações seguindo um rompimento para baixo de um padrão gráfico em um mercado em alta foi de 21,5, e 41 delas falharam em ver queda de preço de pelo menos 15. Se o preço estiver acima dos 9 dias simples média móvel no dia anterior ao breakout, a queda média aumenta para 22,9 e a taxa de falha cai para 40,1. Ambos são melhorias, mas não dramáticas. Substituindo a tendência (crescente ou decrescente) da média móvel para a posição acima ou abaixo do preço de fechamento anterior ao breakout, descobri que os resultados são semelhantes. A única diferença é que a taxa de falha aumenta em um mercado altista após uma quebra descendente quando a média móvel simples de 9 dias está subindo (a taxa de falha se torna 42,8, acima de 40,1 e a referência 41. A célula é destacada em verde). Os resultados de desempenho usando a tendência da média móvel são semelhantes aos números listados na tabela acima. A tabela a seguir mostra o lucro ou prejuízo médio por negociação, assumindo um investimento de 10.000 por comércio menos 10 para comissões (10 para compra e 10 para vendas) com o número de ações negociadas arredondado para as 100 mais próximas. (como o google) não seria negociado. Mais uma vez, cada negociação é perfeita, comprando no fechamento do dia anterior à abertura e mantendo-a até a mais alta ou mais baixa baixa antes de uma mudança de tendência. Não espere duplicar esses valores, mas eles destacam qual técnica funciona melhor. Os valores entre parênteses são negativos e os destacados em vermelho são os de melhor desempenho (maior lucro ou perda) por linha. Observe como os melhores resultados se agrupam na coluna média móvel de 9 dias. Isso reforça os resultados mostrados na tabela anterior. O lucro mais alto é quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 9 dias no dia anterior a uma quebra de alta em um mercado em alta. Os 1.210 negócios fizeram uma média de 4.651. Para breakouts de baixa, a maior perda ocorreu quando o preço de fechamento ficou abaixo da média móvel simples de 200 dias em um mercado em baixa. Os 1.792 comércios perderam uma média de 2.185. Observe que a tabela acima mostra os melhores resultados ao usar um SMA de 200 dias e a tabela anterior não. A tabela anterior é a mais precisa das duas porque a tabela mostrando os valores em dólar não inclui ações com preços altos (preços acima de 100). Risco médio móvel Uma palavra sobre risco. Risco é normalmente uma função de redução, que é o declínio máximo de um pico para um vale. Como o método que eu usei determina a mais alta ou a menor baixa antes de uma mudança de 20 tendências, a redução seria de 20 ou mais, por definição. Em vez disso, optei por medir o risco contando o número de negociações que não conseguiram movimentar mais de 15 do preço de fechamento no dia anterior à fuga. O risco varia entre um mínimo de 25,1 (bear market, preço abaixo do SMA de 9 dias e um breakout de baixa) para um máximo de 44,9 (bull market, preço acima do SMA de 50 dias e um breakout de baixa). Em outras palavras, entre um quarto e metade de todos os padrões gráficos não conseguirão mostrar movimentos de pelo menos 15. Táticas de Negociação do Estudo Médio Móvel Com base nos resultados acima, chego às seguintes conclusões. Compare a média móvel de 9 ou 50 dias com o preço de fechamento no dia anterior a uma quebra e, em seguida, use a tabela a seguir. O dia antes da fuga se fecha abaixo do SMA de 50 dias. Por exemplo, se esse é um mercado otimista e você espera uma quebra ascendente de um padrão gráfico no dia seguinte, o preço de fechamento deve ficar abaixo da média móvel simples de 9 dias. Se este for um mercado de baixa e você espera uma quebra de baixa, então o fechamento deve estar abaixo do SMA de 50 dias. Se a sua situação não estiver de acordo com a combinação mostrada na tabela, procure outro lugar para uma configuração de negociação mais promissora. Eu corri meus negócios reais contra o SMA de 9 dias para breakouts ascendentes e descobri que minha relação de ganho / perda melhorou em 16 e os lucros subiram por 340 usando este método. Nem todos esses comércios usaram padrões de gráficos e comparei a média móvel com o preço de fechamento no dia anterior à compra, em vez de uma quebra no padrão de gráfico. Exemplo de média móvel A figura ao lado mostra um exemplo de um triângulo descendente na escala diária. A linha vermelha é uma média móvel simples de 50 dias escolhida porque o mercado está em baixa e os triángulos descendentes descem 64 vezes. Olhando para a inserção que amplia a fuga, o preço fecha abaixo da parte inferior do triângulo descendente no ponto A. O dia antes da fuga, em B. o preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 50 dias. Essa combinação identifica um risco menor, maior probabilidade de negociação. Você faria curto o estoque, colocando uma ordem de um centavo ou dois abaixo da parte inferior do triângulo. Estágios de preços. O Stan Weinsteins possui quatro estágios que funcionam sim como média móvel de 12 meses. Use uma média móvel para cronometrar o mercado. Mitos osciladores. Explica o problema com os osciladores. Regra do balanço. Uma maneira confiável de prever metas de preço. Espelhos da linha de tendência. Use linhas de tendência para prever movimentos de preços. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Escrito por e copy copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações. Você tem um problema com a bebida se cair do chão.
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